Il Gruppo si propone come obiettivo quello di valutare l'efficacia degli assiomi dell'analisi tecnica classica e della moderna analisi volumetrica come evoluzione della prima al fine di evidenziare le migliorie nell'applicazione operativa dell'analisi volumetrica sui mercati finanziari. La valutazione comprende i risvolti di trading algoritmico e HFT.

Il presente Gruppo di Lavoro è stato formato al fine di elaborare un Quaderno basato sulla falsariga del seguente Indice:

1. L’Analisi Tecnica euristico quantitativa

• Elaborazioni di serie storiche di prezzi e volumi
• Elaborazioni di serie storiche di prezzi e indici di mercato
• Elaborazioni di serie storiche di sottoinsiemi numerici

2. L’analisi Tecnica applicata

• I sistemi automatici
• I sistemi flessibili
• Intelligenza artificiale e sistemi esperti

3. L’Analisi Tecnica 2.0 – I nuovi paradigmi dei mercati finanziari

• Attualità e nuove prospettive di analisi
• L’analisi flussometrica
• Come si forma il volume
• Relazione tra volume e prezzo
• Applicazione di metodi scientifici e di inferenza statistica ai segnali di trading
• Protocolli di indagine e campionamento per cluster dei risultati ottenuti
• Il calcolo probabilistico

4. Le nuove frontiere di approccio al trading

• Cenni di High Frequency Trading e strategie applicate

Punti chiave del Quaderno:

• L'analisi tecnica classica si basa sullo studio dei trend dei mercati in un contesto bidimensionale prezzo/tempo. Il volume rappresenta la terza, e la più importante, dimensione in un'analisi più ampia e più efficace.
• Volume Analysis:
  ▪ analisi di struttura
  ▪ analisi statica dei volumi
  ▪ analisi dinamica dei volumi
• L’evoluzione dell’Analisi Tecnica orientata dalla tecnologia a supporto delle metodiche applicative
• High Frequency Trading e Agorythmic Trading: fenomeni nati dall'evoluzione dell'analisi volumetrica